A kereskedési napló és a Quantower platform trade CSV ChatGPT elemzése alapján
Bevezetés
A 10 napos S10 Flag System kihívás célja elsősorban nem az volt, hogy a lehető legtöbb profitot termelje, hanem hogy kiderüljön: egy konkrét, előre meghatározott kereskedési rendszer mennyire következetesen hajtható végre valós piaci környezetben.
A kísérlet különösen érdekes azért, mert a technikai rendszer mellett a kereskedő pszichés működését is folyamatosan dokumentálták: túlkötés, visszakereskedés, stopelhúzás, profitcél hajszolása és a napi kereskedés lezárásának nehézsége egyaránt megjelent.
Az elemzéshez a trade CSV-t és a kihívás közben vezetett megjegyzéseket vetettem össze.
Fontos adatminőségi megjegyzés: az első napot nem tekintettem érvényes mérési napnak. Egy Quantower-panelhiba miatt tömeges, tízes nagyságrendű automatikus nyitások és zárások történtek, így az aznapi eredmény nem a kereskedési rendszer vagy a végrehajtás teljesítményét mérte.
1. Az eredmény első ránézésre
Az első, technikai hibával terhelt napot kizárva a következő kilenc értékelhető kereskedési nap eredménye:
+99,70 USD
Ez önmagában nem tekinthető statisztikailag jelentős eredménynek. Kilenc napból még nem lehet megállapítani, hogy az S10 Flag System hosszú távon rendelkezik-e pozitív várható értékkel.
A kísérlet azonban nem is erre volt elsősorban alkalmas.
Sokkal fontosabb kérdést válaszolt meg:
Mi történik akkor, amikor a rendszer szabályosan kerül végrehajtásra, és mi történik akkor, amikor a kereskedő elkezd eltérni tőle?
2. A szabályos és problémás napok között jelentős különbség látható
A napló alapján azonosíthatók olyan napok, amikor a rendszer és a pszichés szabályok nagyrészt rendben működtek.
| Nap | Eredmény | Megfigyelés |
|---|---|---|
| szept. 15. | +76,96 USD | szabályos nap |
| szept. 16. | +13,44 USD | szabályos nap |
| szept. 17. | +56,94 USD | szabályos nap |
| szept. 22. | +110,98 USD | szabályos nap, QDay |
| szept. 24. | +58,88 USD | szabályos nap |
| Összesen | +317,20 USD |
Ezzel szemben a problémásabb napok jelentős része negatív eredményt hozott.
Ez természetesen nem bizonyítja, hogy a pszichés hibák okozták minden esetben a veszteséget. Egy ilyen kis minta alapján ok-okozati következtetést nem lehet levonni.
Az azonban világosan látszik, hogy a szabálykövető kereskedés és a végeredmény között érdemes további kapcsolatot vizsgálni.
3. A kötésméret különösen érdekes eredményt hozott
Az egyik legerősebb minta a pozícióméret vizsgálatánál jelent meg.
| Méret | Kötések | Bruttó eredmény |
|---|---|---|
| 1 MNQ | 66 | +473 USD |
| 2 MNQ | 17 | −88 USD |
| 3 MNQ | 5 | −168 USD |
Az adatok alapján a vizsgált időszakban az összes pozitív bruttó eredmény az 1 kontraktusos kötésekből származott.
A 2 és 3 kontraktusos kötések együtt:
−256 USD
Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a kihívás egyik célja éppen a kontrollált, kis méretű végrehajtás volt.
Az adat nem azt bizonyítja, hogy a nagyobb méret önmagában veszteséges lenne. A minta túl kicsi ehhez.
Viszont egyértelműen indokolja azt a kísérleti döntést, hogy a következő szakaszban továbbra is 1 MNQ-val történjen a tesztelés, miközben a rendszer és a végrehajtás stabilitása kerül előtérbe.
4. Long és short között is látható eltérés
A vizsgált időszakban:
- a short kötések összességében pozitívabb eredményt mutattak,
- a long kötések eredménye gyengébb volt.
Ez azonban különösen érzékeny a vizsgált időszak piaci karakterére.
Ezért ebből nem lenne helyes azt a következtetést levonni, hogy az S10 Flag System „short rendszer”.
Érdemes viszont tovább mérni.
A következő tesztben a long/short irányt külön statisztikaként célszerű kezelni.
5. Az időpontok között is van érdekes eltérés
A trade-ek időpont szerinti vizsgálata alapján a nap bizonyos szakaszai feltűnően gyengébben teljesítettek.
Különösen érdekes volt a:
12:00–13:00 közötti időszak
Ebben az időablakban sok vesztes kötés jelent meg, miközben a következő órában már lényegesen jobb eredmény látszott.
Ez nem elegendő egy automatikus időalapú tiltás bevezetéséhez.
Viszont nagyon jó kutatási kérdés:
Valóban rosszabb ebben az időszakban az S10 setup minősége, vagy ilyenkor növekszik meg a kényszeres setupkeresés?
A kettő technikailag teljesen más problémát jelentene.
6. A trade-ek időtartama – itt jelent meg az egyik legérdekesebb eredmény
A round-trip ügyletek időtartamát vizsgálva eredetileg is látszott különbség a nyerő és vesztes trade-ek között.
A tisztább összehasonlítás érdekében azonban érdemes volt a nullához közeli eredményeket különválasztani.
BE-sáv
A további elemzésben −10 és +10 USD/kontraktus közötti eredményt semleges, BE-közeli trade-ként kezeltem.
Így a három csoport:
| Nyerő | Vesztes | BE-közeli | |
|---|---|---|---|
| Trade-ek | 21 | 23 | 28 |
| Átlagos idő | 3:26 | 1:48 | 1:18 |
| Medián | 2:09 | 1:05 | 0:59 |
Ez már egy sokkal tisztább kép.
A valódi nyerő trade-ek medián időtartama:
2 perc 09 másodperc
A valódi vesztes trade-ek medián időtartama:
1 perc 05 másodperc
A különbség tehát nagyjából kétszeres.
Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy egy trade-et két percig mindenképpen tartani kell.
Viszont egy nagyon fontos hipotézist felvet:
Az S10 Flag setupnak időre lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakozzon.
7. A BE-k különösen érdekesek
A BE-közeli trade-ek száma meglehetősen magas:
28 trade
és medián időtartamuk:
59 másodperc
Ez azért fontos, mert ezekből a trade-ekből nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy „jó” vagy „rossz” trade volt.
Legalább három különböző dolog történhetett:
- jó setup volt, de túl korán történt a BE-be húzás;
- rossz setup volt, amelyet sikerült időben kis veszteséggel lezárni;
- jó irányú setup volt, de rossz volt az entry időzítése.
Ezért a BE-k külön elemzése valószínűleg az egyik legfontosabb következő feladat.
Viszont van egy fontos csavar
A BE-k önmagukban 28 darab trade, tehát elég nagy csoport.
És ezek bruttóban:
−$121,50
nettóban pedig még rosszabbak a fee-k miatt.
8. Mit mond az időtartam a trade managementről?
Az adatok alapján nem az a legfeltűnőbb probléma, hogy a vesztes pozíciókat túl sokáig tartják.
Éppen ellenkezőleg.
A tipikus vesztes trade viszonylag gyorsan eldől.
A nyertes trade-eknek viszont több idő kell.
Ez nagyon jól összeegyeztethető az S10/S30 struktúrával:
entry → visszateszt → flag → folytatás
Egy ilyen trade esetében természetes lehet, hogy a belépést követően rövid ideig nem történik látványos előrehaladás.
Ezért különösen érdekes kérdés:
Nem túl korán minősül „rossznak” egy egyébként helyes S10 belépő?
Ezt a következő tesztben már konkrétan lehet mérni.
9. Egy következő szintű mérés
A következő 10 napban érdemes minden trade-nél rögzíteni:
| Idő entry után | Vizsgált adat |
|---|---|
| 15 mp | MFE / MAE |
| 30 mp | MFE / MAE |
| 60 mp | MFE / MAE |
| 90 mp | MFE / MAE |
| 2 perc | MFE / MAE |
| 3 perc | MFE / MAE |
Az MFE azt mutatja, hogy a trade maximálisan mennyire ment kedvező irányba.
Az MAE pedig azt, hogy közben maximálisan mennyire ment ellene.
Ez választ adhat egy nagyon konkrét kérdésre:
A nyertes S10 trade-ek mennyire gyakran mennek először mínuszba, mielőtt elindulnak a célár felé?
Ha például azt látjuk, hogy a nyertes trade-ek jelentős része először −20–30 dollárt is visszatesztel, akkor a túl szoros vagy túl korai BE-kezelés valódi problémává válhat.
10. A pszichológiai minta
A technikai adatok mellett a naplóban egy visszatérő pszichológiai mechanizmus is megfigyelhető:
„Már csak egy kicsi hiányzik.”
Ez különösen veszélyes helyzet.
A kereskedés eredeti kérdése:
Van setup?
átváltozik erre:
Hogyan szerezzem meg a hiányzó 20–50 dollárt?
Ezzel a kereskedés célja megváltozik.
Ez a különbség technikailag aprónak tűnhet, pszichológiailag viszont óriási.
Ugyanez jelenik meg a veszteség után:
„Ezt még vissza lehet hozni.”
Ilyenkor a következő trade már nem feltétlenül önálló setup, hanem az előző trade érzelmi folytatása.
11. Ezért különösen fontosak az automatizált védelmek
A kísérlet során több olyan szabály született, amelyet nem pusztán akaraterővel kell betartani:
- maximális kontraktusszám,
- kontraktusonkénti maximális veszteség,
- napi Rithmic lockout,
- két egymást követő vesztes után 30 perces tiltás,
- trade után háromperces szünet.
Ezeknek közös filozófiája van:
Nem arra kell építeni, hogy a kereskedő mindig jó döntést fog hozni. Arra kell építeni, hogy amikor rossz döntési állapotba kerül, a rendszer megakadályozza a következő rossz döntést.
Ez különösen fontos lehet olyan kereskedőnél, akinél nem a stratégia felismerése a legnagyobb probléma, hanem a szabályok elhagyása egy érzelmileg megterhelő pillanatban.
12. A következő 10 nap
A második szakaszban ezért érdemes minél kevesebb változót beengedni.
| Paraméter | Következő teszt |
|---|---|
| Instrumentum | MNQ |
| Méret | 50 dolláros maximális veszteségnek megfelelő kontraktusszám |
| Setup | S10 Flag System |
| Trade-kockázat | max. $50 |
| Napi limit | −$150 |
| Visszakereskedés | nincs |
| Stopelhúzás | nincs |
| Setupon kívüli trade | nincs |
| Trade utáni szünet | 3 perc |
| Méretnövelés | nincs |
| Kiértékelés | 10 nap után |
A cél nem az, hogy minden nap pozitív legyen.
A cél:
10 napnyi tiszta adat előállítása.
13. Mit érdemes mérni a következő körben?
A következő CSV-ben legalább ezt az öt dimenziót érdemes együtt vizsgálni:
1. Setup
Volt-e valódi S10 Flag?
2. Végrehajtás
Szabályos volt-e az entry, stop és trade management?
3. Pszichológia
Volt-e visszakereskedés, stopelhúzás, túlkötés vagy profitcél-hajszolás?
4. Piaci környezet
Long/short, napszak, trend/range, M5 környezet.
5. Idő
MFE/MAE 15–30–60–90–120–180 másodpercnél.
Ez már lehetővé teszi, hogy a végén ne csak azt mondjuk:
„+X vagy −X dollár lett.”
Hanem azt:
„Ebben a piaci környezetben, ilyen entryvel, ilyen stopkezeléssel és ilyen időtartammal működik legjobban az S10 setup.”
Összegzés
A 10 napos kihívás alapján még korai lenne végleges ítéletet mondani az S10 Flag Systemről.
A minta azonban több érdekes irányt mutat:
- az értékelhető időszak enyhén pozitív lett;
- az 1 MNQ-s kötések lényegesen jobb eredményt mutattak, mint a nagyobb méretek;
- a szabályos végrehajtású napok összességében pozitívak voltak;
- a pszichés hibák jelentősen vissza tudták húzni az eredményt;
- napszak szerinti eltérések is megjelentek;
- a short és long teljesítménye eltért;
- a valódi nyerő trade-ek lényegesen tovább tartottak, mint a valódi vesztesek;
- a BE-k külön csoportként meglehetősen jelentősek;
- ezért különösen érdekes kérdéssé vált, hogy a nyertes trade-ek természetes visszatesztjeit nem vágja-e le túl korán a trade management.
A legfontosabb következtetés talán nem is technikai.
A következő kísérletnek nem az a feladata, hogy bebizonyítsa, működik-e az S10.
Hanem az, hogy megbízható adatot gyűjtsön arról, mi történik akkor, amikor ugyanazt a rendszert ugyanazzal a kis kockázattal, lehetőleg pszichés eltérés nélkül hajtják végre.
Ha ez sikerül, a harmadik lépés már valóban lehet az optimalizálás: entry, stop, BE, TP, időszakok, long/short szűrés és végül a méretezés.
— AI adatelemzés a 10 napos S10 Flag System kihívásról
